공매도 잔고 확인방법 대차 잔고 의미 상관관계
저번 포스팅에선 숏커버링, 숏스퀴즈의 정의와 숏커버링 기대주를 선별하는 조건에 대해 알아봤습니다. 이번에는 그 조건에서 가장 중요한 공매도 잔고와 비중을 찾을 수 있는 방법, 공매도 잔고와 대차잔고의 상관관계, 공매도 과열종목에 대해서 알아보겠습니다.
이 글을 보시기 전에 공매도의 원리와 숏커버링과 관련된 이전 글을 보고 오시면 훨씬 이해가 잘 되실거에요~^^
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1. 대차거래와 대차잔고
대여자(주식 실제 소유자)가 차입자(주식을 빌리는 사람)에게 주식을 유상으로 빌려주고, 차입자는 주식 대여 기간까지 동일한 주식과 수량을 상환하는 거래를 앞글자를 따서 대차거래라고 합니다. 이 때 대여자가 빌린 주식의 양을 대차잔고라고 합니다.
대차잔고 비율이 높다는 건 그만큼 갚아야할 주식이 많다는 것을 의미합니다. 대차잔고 비율이 높은 기업 중 실제로 주가가 하락한 기업은 공매도 비율도 그만큼 높았다고 봐야합니다. 비율이 높았던 만큼 숏커버링으로 이어진다면 주가가 많이 상승합니다.
2. 대차잔고와 공매도잔고의 상관관계
Q1)만약에 대여자가 1억원의 주식을 대여해서, 5천만원을 공매도에 사용했다면 대차잔고와 공매도잔고는 각각 얼마가 될까요?
A1) 1억원의 주식을 빌렸으니, 대차잔고는 1억이 되는거고, 공매도에 5천만원을 태웠으니, 공매도잔고는 5천만원이 됩니다. 나중에 대여자가 공매도 주식 일부를 상환하기 위해서 3천만원치 주식을 숏커버링 해서 대여자에게 주식을 갚았다면 공매도 잔고는 2천만원이 되고, 대차잔고는 8천만원이 됩니다. 이해 하셨을까요?
Q2) 이런 경우도 있습니다. 1억원의 주식을 빌려서 1억 전부 공매도에 태우고, 나중에 5천만원 정도를 숏커버링하고 대여자에게 상환기간이 되지 않아서 숏커버링한 주식을 그냥 보유만 하고 있다면?
A2) 이럴 경우엔 대차잔고는 그대로 1억이 되고, 공매도잔고는 5천만원이 됩니다. 즉 대차잔고는 공매도 수량을 전량 숏커버링 했다고 해도 바로 반영이 되진 않습니다.
2가지 경우를 종합해보면 대차잔고 비율이 높다고 꼭 공매도 비율도 높은 것은 아닙니다. 두번째 사례와 같이 대여한 주식을 꼭 공매도에만 전량 투자하지 않기 때문입니다. ETF설정, REPO거래에 필요한 증권조달, 결제불이행 부족분 충당, CB/BW 헤지거래, CFD 거래 등 자금을 사용하는 방식이 매우 다양합니다.
그래서 대차잔고보다 공매도 잔고를 보는걸 추천합니다.
3. 공매도 잔고 확인 방법 3가지
1) 네이버 증권탭 → 국내주식 → 공매도 거래 현황
가장 익숙한 네이버에서 볼 수 있는 방법입니다. 공매도 거래량, 공매도 비중, 공매도 대금까지 볼 수 있습니다. 모든 종목을 한꺼번에 볼 수도 있고, 종목을 선택해서 볼 수도 있습니다. KRX 정보 데이터시스템에 개별종목 공매도 종합정도 탭을 그대로 옮겨났습니다.
2) MTS (mpop, 영웅문, M-able, 하나원큐프로, m.ALL 등등) → 종목 검색 → 투자자탭 → 공매도
이동 중에도 사용할 수 있는 MTS에서도 열람할 수 있습니다. 실시간 공매도 수량, 대차 수량을 볼 수 있고, 매일매일 간편하게 찾아볼 수 있는 장점이 있습니다.
3) KRX → 정보데이터시스템 → 통계 → 공매도통계
공매도 관련된 여러 탭들이 있어서 다양하게 볼 수 있으므로 KRX에서 공매도 현황을 보시는 걸 추천드립니다. 개별 종목별로 볼 수 있고 개별 업종/개별 종목/투자자별/공매도 거래 상위 종목으로 세분화하여 정보를 얻을 수 있는 사이트입니다.
공매도 잔고 메뉴탭에서 공매도 잔고 상위 50종목을 선택하면 맨 끝에 잔고대량보유자 탭이 있습니다. Click 이라고 적혀있는 부분을 눌러보면 예를 들어 롯데관광개발의 공매도 잔고 대량보유고객에 대해서도 볼 수 있습니다. 대체로 외국계 대형 증권사가 많습니다.
공매도 과열 종목도 볼 수 있는데 체크해보시고 이 종목은 앞으로 쳐다도 보지 않는다는 마음으로 대하시는게 좋습니다. 공매도 과열 종목으로 선정하는 기준을 다음과 같습니다.
대차거래추이를 클릭하면 다른 사이트로 이동하는데 금융투자협회 홈페이지입니다. 보통 대차잔고를 Seibro.or.kr (주로 배당 관련 검색을 많이 하는 곳) 에서 많이 보시는데 Seibro보다 금융투자협회에서 보시는 게 정확합니다.
4) 현재 공매도 과열 종목
현재 공매도 과열종목 : 다우데이타, 에코마케팅, 삼표시멘트, 제이엔티씨, 케어젠, 엘비세미콘, KG이니시스, 대아티아이, 한국비엔씨, 케어젠, 서부 T&D, 피엔티, 박셀바이오, 삼성전기, 한국비엔씨, 원익 머트리얼즈
위 목록은 2월 28일부터 4월 1일까지 데이터이므로, 언제든지 과열 종목을 바뀔 수 있으니 KRX 정보데이터시스템에서 정기적으로 찾아보시길 바랍니다.
마무리
오늘은 대차잔고, 공매도잔고의 뜻과 상관관계에 대해서 알아보고, 각 종목마다 대차/공매도잔고가 현재 어느 정도인지, 비중은 몇 %인지, 과열종목은 어떤 종목인지 알아보는 시간이었습니다. 혼자서 숏커버링 기대주를 발굴할 때 이번 포스팅에 도움이 되길 바라며, 늘 익절하시길 바랍니다.